PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с JEPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JEMSX управляется JPMorgan. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%14.75%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.34%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

JEPAX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.41%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDTXJEMSX с FGKPX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JEMSX и JEPAX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

JEMSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.50

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.81

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.66

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

3.00

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.50

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между JEMSX и JEPAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и JEPAX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JEPAX в 7.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.30%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и JEPAX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-32.69%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-7.56%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-13.74%

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-5.39%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-3.06%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.29%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и JEPAX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.10%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

6.74%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

13.72%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

11.43%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.03%

+4.22%