Сравнение JEMA с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
JEMA и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 6.06% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.26% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 5.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMA показывает доходность 6.06%, а VYMI немного выше – 6.26%.
JEMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и VYMI
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
JEMA vs. VYMI — Ранг доходности на риск
JEMA
VYMI
Сравнение JEMA c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.79 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.04 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 12.35 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и VYMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и VYMI
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VYMI в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.76% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.61% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и VYMI
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -40.00% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.14% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -24.05% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -5.87% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -6.38% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.72% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и VYMI
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 6.36% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 9.90% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 15.90% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 14.75% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.88% | +1.67% |