Сравнение JEMA с SDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).
JEMA и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и SDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и SDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | -2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и SDEM
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.
Доходность на риск
JEMA vs. SDEM — Ранг доходности на риск
JEMA
SDEM
Сравнение JEMA c SDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | SDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.72 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.33 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 13.53 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и SDEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и SDEM
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SDEM в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и SDEM
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и SDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -47.38% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.78% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -36.72% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -4.11% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -20.98% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.41% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и SDEM
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.59% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.36% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 15.29% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.35% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.30% | -0.75% |