PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JEMA is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%24.35%

Correlation

The correlation between JEMA and JQUA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between JEMA and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и JQUA

Секторы
JEMA
JQUA

Технологии

41.1%
41.9%

Финансовые услуги

21.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Промышленность

7.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.5%

Энергетика

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.3%

Здравоохранение

1.7%
7.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Технологии

JEMA
41.1%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
JQUA
9.2%

Промышленность

JEMA
7.4%
JQUA
7.6%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
JQUA
5.5%

Энергетика

JEMA
4.0%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
JQUA
5.3%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
JQUA
7.2%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
JQUA
2.3%

Недвижимость

JEMA
0.6%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JEMA vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.03

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.91

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.20

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

13.48

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.03

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JEMA и JQUA

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-32.92%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.13%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.81%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-22.47%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.28%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-4.16%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.69%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и JQUA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

2.82%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

8.31%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

11.20%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.61%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.99%

+0.91%

Сравнение комиссий JEMA и JQUA

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и JQUA

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and JQUA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 7.00% for JEMA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.07% for JQUA.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.12% for JQUA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор