Сравнение JEMA с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JEMA и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и JQUA
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JEMA vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JEMA
JQUA
Сравнение JEMA c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.60 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.98 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.90 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 4.40 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.60 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и JQUA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и JQUA
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и JQUA
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -32.92% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.55% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -22.47% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -4.57% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -4.23% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.36% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и JQUA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.42% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 8.57% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 16.71% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.61% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.10% | +0.45% |