Сравнение JEMA с IBND
JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. JEMA is actively managed, while IBND is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 6.10%/yr vs -1.37%/yr for IBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for IBND.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и IBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.40%.
JEMA
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 14.89%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам JEMA и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 21.53% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.72% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -4.71% |
Correlation
The correlation between JEMA and IBND is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMA vs. IBND — Ранг доходности на риск
JEMA
IBND
Сравнение JEMA c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMA | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.12 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | -0.29 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMA и IBND
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и IBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMA | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -35.62% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -6.75% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -9.18% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.83% | -33.49% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -10.66% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -10.63% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.89% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и IBND
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMA | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 2.17% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 6.43% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 8.02% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 9.76% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 8.92% | +10.66% |
Сравнение комиссий JEMA и IBND
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и IBND
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IBND в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.41% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMA and IBND have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMA has higher volatility (10.22%) compared to IBND (2.17%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs IBND's -35.62%.
On 5-year performance, JEMA leads with 6.10% vs -1.37% for IBND. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 6.10% return vs -1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IBND has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.41% for JEMA.
JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while IBND is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.50% for IBND.
JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMA и IBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор