Сравнение JEMA с IBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).
JEMA и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и IBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и IBND
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Доходность на риск
JEMA vs. IBND — Ранг доходности на риск
JEMA
IBND
Сравнение JEMA c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.96 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.47 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.29 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 4.24 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.96 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и IBND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и IBND
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IBND в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и IBND
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и IBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -35.62% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -6.75% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -34.32% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -10.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -10.65% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.05% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и IBND
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 3.98% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 5.59% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 8.93% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 9.70% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 8.94% | +9.61% |