PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с IBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с IBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. JEMA is actively managed, while IBND is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs -1.45%/yr for IBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for IBND.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -0.83%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

IBND

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.13%
1 год
2.63%
3 года*
6.87%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и IBND

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-0.83%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-5.12%

Correlation

The correlation between JEMA and IBND is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Доходность на риск

JEMA vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAIBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.33

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.54

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

0.39

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

1.06

+17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.33

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JEMA и IBND

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и IBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-35.62%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-6.75%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-9.18%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-34.32%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-9.22%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-10.64%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.47%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и IBND

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

2.06%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

6.15%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

7.97%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

9.74%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

8.94%

+9.96%

Сравнение комиссий JEMA и IBND

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и IBND

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IBND в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.73%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMA and IBND have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to IBND (2.06%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs IBND's -35.62%.

On 5-year performance, JEMA leads with 7.00% vs -1.45% for IBND. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 7.00% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

IBND has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.25% for JEMA.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while IBND is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.50% for IBND.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и IBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор