Сравнение JEMA с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
JEMA и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и EMCR
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Доходность на риск
JEMA vs. EMCR — Ранг доходности на риск
JEMA
EMCR
Сравнение JEMA c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.48 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.06 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.26 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 8.67 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.48 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и EMCR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и EMCR
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и EMCR
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -34.28% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.84% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -34.28% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -10.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -9.49% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.61% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и EMCR
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.83% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.47% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.87% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 20.89% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.81% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.68% | -1.13% |