PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while EMCR is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%0.27%

Correlation

The correlation between JEMA and EMCR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between JEMA and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и EMCR

Секторы
JEMA
EMCR

Технологии

41.1%
36.2%

Финансовые услуги

21.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.6%

Промышленность

7.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.9%

Энергетика

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.8%

Здравоохранение

1.7%
5.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Технологии

JEMA
41.1%
EMCR
36.2%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
EMCR
20.7%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
EMCR
10.6%

Промышленность

JEMA
7.4%
EMCR
6.7%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
EMCR
9.9%

Энергетика

JEMA
4.0%
EMCR
0.1%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
EMCR
3.9%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
EMCR
2.8%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
EMCR
5.6%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
EMCR
1.5%

Недвижимость

JEMA
0.6%
EMCR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

JEMA vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.42

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.17

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.42

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

13.08

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EMCR

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-34.28%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.84%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-18.38%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-34.28%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.21%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-9.33%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.61%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EMCR

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 8.31% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.00%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

16.94%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

19.62%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.29%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.86%

-0.96%

Сравнение комиссий JEMA и EMCR

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EMCR

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JEMA and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to EMCR (8.00%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 7.00% for JEMA. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.99% for EMCR.

They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.15% for EMCR.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор