PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). JEMA is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.00%/yr vs 6.76%/yr for EEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 26.30%.

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и EEM

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-9.42%

Correlation

The correlation between JEMA and EEM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.98

The correlation between JEMA and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и EEM

Секторы
JEMA
EEM

Технологии

41.1%
43.6%

Финансовые услуги

21.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.1%

Промышленность

7.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.7%

Энергетика

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Здравоохранение

1.7%
2.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Технологии

JEMA
41.1%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
EEM
8.1%

Промышленность

JEMA
7.4%
EEM
6.2%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
EEM
5.7%

Энергетика

JEMA
4.0%
EEM
3.3%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
EEM
6.1%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
EEM
2.7%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
EEM
2.0%

Недвижимость

JEMA
0.6%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

JEMA vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMAEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.62

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.42

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.87

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.62

14.91

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMAEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JEMA и EEM

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMAEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-66.43%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.52%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-17.29%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-37.71%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-16.02%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и EEM

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 8.31% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMAEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.47%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

20.02%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.92%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.50%

-1.60%

Сравнение комиссий JEMA и EEM

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и EEM

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JEMA and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to JEMA (8.31%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs EEM's -66.43%.

On 5-year performance, JEMA leads with 7.00% vs 6.76% for EEM. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 7.00% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.76% for EEM.

JEMA is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.72% for EEM.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор