Сравнение JEMA с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
JEMA и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMA и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMA и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 9.82% | -24.98% | -4.78% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и EDIV
JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
JEMA vs. EDIV — Ранг доходности на риск
JEMA
EDIV
Сравнение JEMA c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMA | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.14 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.61 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.57 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 5.68 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMA | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.14 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JEMA и EDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и EDIV
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и EDIV
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMA | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -53.36% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.36% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.50% | -28.32% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.17% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -19.53% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.87% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и EDIV
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMA | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.79% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 9.12% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 13.76% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.81% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.58% | +0.97% |