PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMA с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMA с DBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. JEMA is actively managed, while DBEM is passively managed. Over the past 5 years, JEMA returned 7.20%/yr vs 9.74%/yr for DBEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JEMA charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности JEMA и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMA показывает доходность 31.42%, а DBEM немного выше – 32.18%.

JEMA

1 день
-1.10%
1 месяц
9.00%
С начала года
31.42%
6 месяцев
33.11%
1 год
63.06%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMA и DBEM

2026 (YTD)20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		31.42%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-8.52%

Correlation

The correlation between JEMA and DBEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between JEMA and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEMA и DBEM

Секторы
JEMA
DBEM

Технологии

41.1%
36.4%

Финансовые услуги

21.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.0%

Энергетика

4.0%
4.1%

Сырьевые материалы

3.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Здравоохранение

1.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

JEMA
41.1%
DBEM
36.4%

Финансовые услуги

JEMA
21.2%
DBEM
19.6%

Потребительский циклический сектор

JEMA
9.6%
DBEM
9.6%

Промышленность

JEMA
7.4%
DBEM
7.6%

Коммуникационные услуги

JEMA
7.0%
DBEM
7.0%

Энергетика

JEMA
4.0%
DBEM
4.1%

Сырьевые материалы

JEMA
3.5%
DBEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

JEMA
2.5%
DBEM
3.0%

Здравоохранение

JEMA
1.7%
DBEM
2.9%

Коммунальные услуги

JEMA
1.4%
DBEM
2.1%

Недвижимость

JEMA
0.6%
DBEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

JEMA vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMA c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMADBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.58

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.62

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

6.13

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

24.38

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMA vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMADBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JEMA и DBEM

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMADBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-33.51%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.51%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-15.12%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

-30.48%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.69%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-11.69%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и DBEM

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что JEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMADBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.53%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

15.53%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

17.96%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.08%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.14%

+1.76%

Сравнение комиссий JEMA и DBEM

JEMA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и DBEM

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DBEM в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.23%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JEMA and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMA has higher volatility (8.36%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, JEMA dropped -39.50% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.74% vs 7.20% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.74% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

JEMA has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.39% for DBEM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for JEMA and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMA и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор