PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 12.18% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с BDJJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с MAANXJELMX с PALDXJELMX с ASFYX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий JELMX и TIBIX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.57

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.54

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.79

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.43

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

21.79

-19.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.57

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.75

-0.63

Корреляция

Корреляция между JELMX и TIBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и TIBIX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что сопоставимо с доходностью TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и TIBIX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-48.88%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.58%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-20.79%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-34.85%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.47%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.00%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.75%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и TIBIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.68%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

6.57%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.83%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

11.11%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

13.48%

-6.12%