PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.40% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с BDJJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с PALDXJELMX с ASFYXJELMX с AVEFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий JELMX и AAAAX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.57

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.11

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.91

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

10.22

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между JELMX и AAAAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и AAAAX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и AAAAX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-40.47%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-9.55%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-22.62%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-29.41%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.53%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.89%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.79%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и AAAAX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JELMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.27%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

7.26%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.62%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

12.19%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

12.66%

-5.30%