Сравнение JELM с HYGW
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. JELM is actively managed, while HYGW is passively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности JELM и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам JELM и HYGW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.02% |
Correlation
The correlation between JELM and HYGW is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. HYGW — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение JELM c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и HYGW
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -5.49% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.09% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.59% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.94% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.61% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.61% | -0.94% |
Сравнение комиссий JELM и HYGW
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и HYGW
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and HYGW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для JELM и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор