Сравнение JELM с RYLD
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. JELM is actively managed, while RYLD is passively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности JELM и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам JELM и RYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 9.96% |
Correlation
The correlation between JELM and RYLD is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. RYLD — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение JELM c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и RYLD
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -41.53% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -8.64% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 10.42% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 13.98% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 17.03% | -13.36% |
Сравнение комиссий JELM и RYLD
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и RYLD
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and RYLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.
RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Global X. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.60% for RYLD.
Подберите оптимальное распределение для JELM и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор