Сравнение JELM с JAAA
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - JELM is a Derivative Income fund actively managed by Janus Henderson, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности JELM и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $279.94M | $244.21M | $256.37M | |
| $214.60K | $418.55K | $965.66K |
Сравнение доходности по годам JELM и JAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.43% |
Correlation
The correlation between JELM and JAAA is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAAA
Сравнение JELM c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 68.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и JAAA
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -2.64% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.24% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.79% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.66% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.62% | +2.05% |
Сравнение комиссий JELM и JAAA
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и JAAA
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JAAA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.92% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and JAAA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
JAAA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.21% for JELM.
JELM is categorized as Derivative Income, while JAAA is CLO. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для JELM и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор