PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JELBX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.41% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECATJELBX с IOEZX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий JELBX и SICIX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.75

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.34

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.40

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.65

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.78

-0.66

Корреляция

Корреляция между JELBX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и SICIX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и SICIX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-27.62%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-2.73%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-10.94%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-11.61%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.95%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.59%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.68%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и SICIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.35%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.10%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

3.68%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

3.88%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

3.90%

+4.60%