PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.01% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BDJJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECAT
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с AADAXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий JELBX и PUDZX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PUDZX
PGIM Real Assets Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.04

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.65

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.45

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

13.65

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.04

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.52

-0.40

Корреляция

Корреляция между JELBX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и PUDZX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и PUDZX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-21.53%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.20%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.98%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-21.53%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.59%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-5.31%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.47%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и PUDZX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

6.29%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

9.72%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

10.59%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.70%

-1.20%