PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.50% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с CSTAXJELBX с ECATJELBX с IOEZX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий JELBX и NWQIX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.69

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.72

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.30

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

13.39

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.69

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.73

-0.61

Корреляция

Корреляция между JELBX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и NWQIX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и NWQIX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-23.89%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-3.75%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.75%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-23.89%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.82%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.03%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.92%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и NWQIX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.97%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.98%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

4.54%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

5.66%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

6.32%

+2.18%