Сравнение JELBX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -0.82% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -11.15% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -1.18% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.
JELBX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.07%
FYMIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и FYMIX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
JELBX
FYMIX
Сравнение JELBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.37 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.97 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.10 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 8.44 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.37 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и FYMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и FYMIX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FYMIX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.83% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.73% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и FYMIX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -22.70% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -8.80% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.65% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -5.83% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.23% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и FYMIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.39% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 8.44% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 13.41% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 12.72% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 12.72% | -4.22% |