Сравнение JEIP.L с IEF
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. JEIP.L is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 9.48% vs 5.33% for IEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.20%.
JEIP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 0.42%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам JEIP.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 0.86% | -20.56% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.20% | 0.34% | 2.45% |
Correlation
The correlation between JEIP.L and IEF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
JEIP.L
IEF
Сравнение JEIP.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.87 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 2.16 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.48 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и IEF
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -26.56% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.12% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -21.75% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -11.03% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.47% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и IEF
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.46% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 5.07% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 6.65% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 9.68% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 10.74% | +9.31% |
Сравнение комиссий JEIP.L и IEF
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и IEF
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.26% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.L and IEF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JEIP.L is categorized as Derivative Income, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор