Сравнение JEGI.L с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEGI.L и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEGI.L и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc | -1.93% | 47.40% | 5.81% | 19.14% | 6.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.26% | 6.97% | 27.03% | 29.47% | -9.03% |
Разные валюты инструментов
JEGI.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGI.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -0.26%.
JEGI.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.44%
JEPQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEGI.L и JEPQ
JEGI.L берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JEGI.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JEGI.L
JEPQ
Сравнение JEGI.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGI.L | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.91 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.48 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGI.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.91 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JEGI.L и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGI.L и JEPQ
Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc | 3.68% | 3.43% | 4.71% | 4.24% | 4.78% | 3.64% | 3.90% | 5.78% | 4.84% | 4.08% | 4.62% | 1.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEGI.L и JEPQ
Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки JEPQ в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEGI.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -20.07% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -11.58% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -4.89% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -3.55% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.36% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGI.L и JEPQ
JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEGI.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.22% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.33% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.89% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 16.22% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 16.22% | +11.69% |