PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGI.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGI.L с VEUA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).

JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGI.L и VEUA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		-3.01%47.40%5.81%19.14%-42.50%21.15%-8.57%2.10%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.41%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
Разные валюты инструментов

JEGI.L торгуется в GBp, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEGI.L показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 1.41%.

JEGI.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.99%
1 год
25.31%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.99%
10 лет*
5.32%

VEUA.L

1 день
-12.74%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.41%
6 месяцев
6.00%
1 год
19.16%
3 года*
12.33%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan European Growth & Income plc

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с FEZJEGI.L с JEPG.L
Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с UC96.L

Сравнение комиссий JEGI.L и VEUA.L

JEGI.L берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%.

JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

JEGI.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGI.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGI.LVEUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.77

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.28

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

7.91

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGI.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGI.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VEUA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGI.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGI.LVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между JEGI.L и VEUA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и VEUA.L

Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.72%3.43%4.71%4.24%4.78%3.64%3.90%5.78%4.84%4.08%4.62%1.88%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и VEUA.L

Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и VEUA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGI.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.35%

-28.45%

-27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-12.74%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.35%

-16.36%

-39.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-12.74%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-4.14%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.71%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и VEUA.L

Текущая волатильность для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) составляет 10.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGI.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

21.79%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

22.60%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

24.71%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

16.54%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

17.81%

+10.10%