PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGI.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGI.L с JEPG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGI.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		-3.01%47.40%5.81%2.30%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		2.97%4.39%9.72%0.25%
Разные валюты инструментов

JEGI.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEGI.L показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.

JEGI.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.99%
1 год
25.31%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.99%
10 лет*
5.32%

JEPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan European Growth & Income plc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с FEZJEGI.L с VEUA.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий JEGI.L и JEPG.L

JEGI.L берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

JEGI.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGI.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGI.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.18

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.32

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.60

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

1.49

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGI.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGI.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGI.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGI.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.18

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между JEGI.L и JEPG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и JEPG.L

Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.72%3.43%4.71%4.24%4.78%3.64%3.90%5.78%4.84%4.08%4.62%1.88%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и JEPG.L

Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGI.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.35%

-7.92%

-48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-7.59%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-4.46%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-1.35%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.96%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и JEPG.L

JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGI.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

4.28%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

7.22%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

12.45%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

11.46%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

11.46%

+16.45%