Сравнение JEGI.L с JAM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L).

JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и JAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGI.L и JAM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc	-1.93%	47.40%	5.81%	19.14%	-42.50%	21.15%	-8.57%	14.83%	-11.82%	28.33%
JAM.L JPMorgan American Investment Trust	-3.21%	0.44%	32.65%	26.63%	-9.87%	34.31%	21.19%	22.82%	-0.20%	11.26%

Доходность по периодам

С начала года, JEGI.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у JAM.L с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции JEGI.L уступали акциям JAM.L по среднегодовой доходности: 5.44% против 15.34% соответственно.

JEGI.L

1 день: 5.02%

1 месяц: -8.11%

С начала года: -1.93%

6 месяцев: 7.39%

1 год: 26.14%

3 года*: 18.06%

5 лет*: 3.22%

10 лет*: 5.44%

JAM.L

1 день: 1.69%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: -0.91%

1 год: 10.52%

3 года*: 16.36%

5 лет*: 13.45%

10 лет*: 15.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan European Growth & Income plc

Название символа

JPMorgan American Investment Trust

Часто сравнивают с JEGI.L:

JEGI.L с FEV.L JEGI.L с JEGP.L JEGI.L с JGGI.L JEGI.L с JEPQ JEGI.L с FEZ JEGI.L с VEUA.L JEGI.L с JEPG.L

Часто сравнивают с JAM.L:

JAM.L с JGGI.L JAM.L с VUSA.L JAM.L с VOO JAM.L с FCIT.L JAM.L с ATT.L JAM.L с VUAG.L JAM.L с ^NDX

Доходность на риск

JEGI.L vs. JAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGI.L c JAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JEGI.L	JAM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	0.57	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	0.91	+1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.13	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	1.32	+0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.22	4.45	+2.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGI.L vs. JAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGI.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JAM.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGI.L и JAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JEGI.L	JAM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	0.57	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.74	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.80	-0.61
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.56	-0.27

Корреляция

Корреляция между JEGI.L и JAM.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и JAM.L

Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JAM.L в 1.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc	3.68%	3.43%	4.71%	4.24%	4.78%	3.64%	3.90%	5.78%	4.84%	4.08%	4.62%	1.88%
JAM.L JPMorgan American Investment Trust	1.01%	0.98%	0.71%	0.84%	1.02%	0.88%	1.13%	1.35%	1.44%	1.23%	1.29%	1.35%

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и JAM.L

Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -56.35%, примерно равная максимальной просадке JAM.L в -58.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и JAM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JEGI.L	JAM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.35%	-58.93%	+2.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.72%	-12.66%	-4.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.35%	-26.73%	-29.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.35%	-35.50%	-20.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.82%	-7.37%	-3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.36%	-13.38%	-0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.70%	2.34%	+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и JAM.L

JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JEGI.L	JAM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.26%	5.31%	+4.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.97%	10.38%	+3.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.39%	18.49%	-0.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.86%	18.20%	+9.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.91%	19.13%	+8.78%

Сравнение JEGI.L с JAM.L

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и JAM.L

Сравнение доходности по годам JEGI.L и JAM.L

Доходность по периодам

JEGI.L

JAM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

JEGI.L vs. JAM.L — Ранг доходности на риск

JEGI.L

JAM.L

Сравнение JEGI.L c JAM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JEGI.L vs. JAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и JAM.L

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и JAM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и JAM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)