Сравнение JEGI.L с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEGI.L и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEGI.L и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc | -1.93% | 47.40% | 5.81% | 19.14% | -42.50% | 21.15% | -8.57% | 14.83% | -11.82% | 28.33% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -0.33% | 27.99% | 5.38% | 20.81% | -4.08% | 15.93% | 1.76% | 21.25% | -10.86% | 14.01% |
Разные валюты инструментов
JEGI.L торгуется в GBp, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGI.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции JEGI.L уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.49% соответственно.
JEGI.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.44%
FEZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEGI.L и FEZ
JEGI.L берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
JEGI.L vs. FEZ — Ранг доходности на риск
JEGI.L
FEZ
Сравнение JEGI.L c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGI.L | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.79 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.27 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.42 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGI.L | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.79 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JEGI.L и FEZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGI.L и FEZ
Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc | 3.68% | 3.43% | 4.71% | 4.24% | 4.78% | 3.64% | 3.90% | 5.78% | 4.84% | 4.08% | 4.62% | 1.88% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JEGI.L и FEZ
Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки FEZ в -47.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEGI.L | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -64.21% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -13.63% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | -35.05% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.35% | -39.69% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -8.95% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -17.17% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.72% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGI.L и FEZ
JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEGI.L | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 6.92% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.17% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.12% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 17.06% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 18.81% | +9.10% |