Сравнение JEGI.L с JGGI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGI.L и JGGI.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc	-3.01%	47.40%	5.81%	19.14%	-42.50%	21.15%	-8.57%	14.83%	-11.82%	28.33%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	-2.51%	2.93%	19.85%	22.62%	-4.97%	24.82%	15.81%	26.22%	-10.15%	24.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEGI.L показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у JGGI.L с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции JEGI.L уступали акциям JGGI.L по среднегодовой доходности: 5.32% против 14.73% соответственно.

JEGI.L

1 день: -1.10%

1 месяц: -4.95%

С начала года: -3.01%

6 месяцев: 4.99%

1 год: 25.31%

3 года*: 17.88%

5 лет*: 2.99%

10 лет*: 5.32%

JGGI.L

1 день: 2.21%

1 месяц: -1.31%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: -1.51%

1 год: 8.46%

3 года*: 10.89%

5 лет*: 10.12%

10 лет*: 14.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan European Growth & Income plc

Название символа

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с JEGI.L:

JEGI.L с FEV.L JEGI.L с JEGP.L JEGI.L с JAM.L JEGI.L с JEPQ JEGI.L с FEZ JEGI.L с VEUA.L JEGI.L с JEPG.L

Часто сравнивают с JGGI.L:

JGGI.L с VWRP.L JGGI.L с VUSA.L JGGI.L с JEGP.L JGGI.L с JAM.L JGGI.L с JGPI.DE JGGI.L с SWDA.L JGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

JEGI.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JGGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGI.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JEGI.L	JGGI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	0.50	+0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	0.82	+1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.10	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.69	1.02	+0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	3.34	+4.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGI.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGI.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGI.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JEGI.L	JGGI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	0.50	+0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.60	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.74	-0.55
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.53	-0.24

Корреляция

Корреляция между JEGI.L и JGGI.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и JGGI.L

Дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JGGI.L в 4.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JEGI.L JPMorgan European Growth & Income plc	3.72%	3.43%	4.71%	4.24%	4.78%	3.64%	3.90%	5.78%	4.84%	4.08%	4.62%	1.88%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	4.14%	3.99%	3.55%	3.52%	3.99%	3.23%	3.39%	3.69%	4.32%	3.17%	1.96%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и JGGI.L

Максимальная просадка JEGI.L за все время составила -56.35%, примерно равная максимальной просадке JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGI.L и JGGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JEGI.L	JGGI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.35%	-54.88%	-1.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.72%	-8.26%	-8.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.35%	-20.49%	-35.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.35%	-38.54%	-17.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.80%	-5.00%	-6.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.36%	-11.13%	-3.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.70%	2.53%	+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и JGGI.L

JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что JEGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JEGI.L	JGGI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.16%	5.62%	+4.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.97%	10.05%	+3.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.41%	16.80%	+1.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.85%	16.73%	+11.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.91%	19.84%	+8.07%

Сравнение JEGI.L с JGGI.L

Доходность

Сравнение доходности JEGI.L и JGGI.L

Сравнение доходности по годам JEGI.L и JGGI.L

Доходность по периодам

JEGI.L

JGGI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

JEGI.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

JEGI.L

JGGI.L

Сравнение JEGI.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JEGI.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGI.L и JGGI.L

Просадки

Сравнение просадок JEGI.L и JGGI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JEGI.L и JGGI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)