Сравнение JEDI с XAR
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 16.29%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам JEDI и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.29% | 4.79% |
Correlation
The correlation between JEDI and XAR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. XAR — Ранг доходности на риск
JEDI
XAR
Сравнение JEDI c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.85 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и XAR
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -46.37% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.17% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.78% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 26.90% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 23.43% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 24.63% | +23.17% |
Сравнение комиссий JEDI и XAR
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и XAR
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and XAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор