Сравнение JEDI с XAR
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.46%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам JEDI и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% | 6.77% |
Correlation
The correlation between JEDI and XAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. XAR — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XAR
Сравнение JEDI c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и XAR
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, примерно равная максимальной просадке XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -46.37% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -11.45% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.78% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 28.36% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 23.79% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 24.77% | +27.60% |
Сравнение комиссий JEDI и XAR
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и XAR
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and XAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.35% for XAR.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор