Сравнение JEDI с QQQY
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. JEDI is passively managed, while QQQY is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 2.80% |
Correlation
The correlation between JEDI and QQQY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение JEDI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и QQQY
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -19.05% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -4.30% | -40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -2.91% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 16.67% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 15.58% | +36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 15.58% | +36.79% |
Сравнение комиссий JEDI и QQQY
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и QQQY
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and QQQY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор