Сравнение JEDI с ITA
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.93%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам JEDI и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | 4.37% |
Correlation
The correlation between JEDI and ITA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. ITA — Ранг доходности на риск
JEDI
ITA
Сравнение JEDI c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.51 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и ITA
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -59.72% | +38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.53% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -9.46% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и ITA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 21.05% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 20.06% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 23.16% | +24.64% |
Сравнение комиссий JEDI и ITA
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и ITA
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and ITA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор