Сравнение JEDI с ITA
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.69%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам JEDI и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.69% | 5.70% |
Correlation
The correlation between JEDI and ITA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. ITA — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITA
Сравнение JEDI c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и ITA
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -59.72% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -7.93% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.43% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и ITA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 22.11% | +30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 20.28% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 23.24% | +29.13% |
Сравнение комиссий JEDI и ITA
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и ITA
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and ITA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор