Сравнение JECIX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JECIX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JECIX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 2.40% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%.
JECIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JECIX и VEMPX
JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
JECIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
JECIX
VEMPX
Сравнение JECIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JECIX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.39 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 5.71 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JECIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JECIX и VEMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JECIX и VEMPX
Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 8.63% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JECIX и VEMPX
Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JECIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -41.62% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.63% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -36.32% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.17% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.04% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 3.57% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JECIX и VEMPX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) составляет 5.59%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что JECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JECIX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.02% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.51% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 22.99% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 22.38% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.33% | -0.27% |