PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%6.58%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFXJECIX с FSMDX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий JECIX и VOTE

JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

JECIX vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.57

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

7.30

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между JECIX и VOTE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и VOTE

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VOTE в 1.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и VOTE

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-25.71%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.07%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.68%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.34%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.59%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и VOTE

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.59% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.40%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.74%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

18.50%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.30%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

17.30%

+4.76%