PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Inde...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

1 мая 2000 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JECIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Популярные сравнения:
JECIX с VO
Популярные сравнения:
JECIX с VO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) показал доход в -3.44% с начала года и -0.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JECIX составила -0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JECIX

С начала года

-3.44%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-0.61%

3 года

-1.35%

5 лет

3.40%

10 лет

-0.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JECIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-4.40%-5.50%-2.31%5.39%-3.44%
2024-1.79%5.92%5.54%-6.04%4.35%-1.61%5.78%-0.14%1.09%-4.07%8.74%-7.16%9.54%
20239.22%-1.82%-3.24%-0.80%-3.27%9.15%4.06%-2.93%-5.28%-10.69%8.48%8.71%9.51%
2022-7.23%1.08%1.33%-7.15%0.73%-9.63%10.81%-3.16%-9.23%-5.95%6.03%-5.58%-26.35%
20211.50%6.74%4.63%4.46%0.16%-1.03%0.28%1.91%-4.02%0.28%-2.99%5.02%17.63%
2020-2.62%-9.55%-20.22%14.17%7.23%1.25%4.56%3.49%-3.27%-8.61%14.25%6.43%1.31%
201910.41%4.18%-0.60%3.99%-8.04%7.63%1.13%-12.34%3.02%1.09%2.94%2.74%14.91%
20182.83%-4.44%0.88%-0.31%4.09%0.38%1.73%-3.53%-1.12%-9.60%3.09%-11.35%-17.21%
20171.64%2.58%-0.40%0.86%-0.54%1.58%0.84%-7.89%3.92%2.21%3.66%0.17%8.41%
2016-5.75%1.40%8.41%1.18%2.28%0.38%4.26%-8.24%-0.64%-2.74%8.02%2.11%9.74%
2015-1.17%5.13%1.25%-1.49%1.73%-1.32%0.09%-13.65%-3.30%5.64%1.31%-4.24%-10.89%
2014-2.15%4.87%0.31%-1.56%1.72%4.09%-4.27%-0.94%-4.56%3.50%1.84%0.77%3.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JECIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JECIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JECIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: -0.01
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.97$1.20$3.36$1.59$2.46$2.06$1.85$1.51$2.15$2.04$1.55

Дивидендный доход

4.72%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.81%6.57%10.08%10.40%6.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$0.00$0.00$3.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$1.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$0.00$0.00$2.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$0.10$0.00$2.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.12$0.00$1.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.05$0.00$1.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$0.18$0.00$2.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$0.17$0.00$2.04
2014$1.38$0.00$0.00$0.16$0.00$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund показал максимальную просадку в 61.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund составляет 18.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.31%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1460
-47.72%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.630
-35.48%26 окт. 2021 г.50527 окт. 2023 г.———
-26.36%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.4773 янв. 2018 г.638
-15.69%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.10718 мар. 2015 г.179
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...