Сравнение JECIX с VO
JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JECIX returned 8.00%/yr vs 7.87%/yr for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JECIX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности JECIX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JECIX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%.
JECIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам JECIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 13.99% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 16.05% |
Correlation
The correlation between JECIX and VO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between JECIX and VO has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JECIX vs. VO — Ранг доходности на риск
JECIX
VO
Сравнение JECIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JECIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.23 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 8.50 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JECIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JECIX и VO
Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JECIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -58.87% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.17% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.16% | -19.02% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -27.57% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.86% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.14% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JECIX и VO
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JECIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.99% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.21% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 12.34% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.59% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.95% | +3.04% |
Сравнение комиссий JECIX и VO
JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JECIX и VO
Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 7.75% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
JECIX and VO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JECIX has higher volatility (5.04%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, JECIX dropped -42.07% vs VO's -58.87%.
JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JECIX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор