Сравнение JECIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JECIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JECIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 2.40% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%.
JECIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JECIX и VO
JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
JECIX vs. VO — Ранг доходности на риск
JECIX
VO
Сравнение JECIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JECIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.06 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 4.83 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JECIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JECIX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JECIX и VO
Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 8.63% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JECIX и VO
Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JECIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -58.87% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.74% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -27.57% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.53% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.91% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 2.79% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JECIX и VO
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JECIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.83% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.73% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 17.57% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.61% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.94% | +3.12% |