PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		-0.48%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%0.22%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

JECIX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.65%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий JECIX и SWMCX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

JECIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.72

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.86

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

4.04

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между JECIX и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и SWMCX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SWMCX в 2.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.88%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и SWMCX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-40.34%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.43%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-26.09%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-8.15%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.75%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.87%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и SWMCX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 4.63% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.80%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.19%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

18.96%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.23%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.76%

+1.29%