PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с AVEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		-0.48%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.

JECIX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.65%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий JECIX и AVEMX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

JECIX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.36

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.63

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.61

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

1.48

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между JECIX и AVEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и AVEMX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.88%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и AVEMX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-59.76%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.42%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-18.64%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.28%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.63%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

5.53%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и AVEMX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) составляет 4.63%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.67%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.27%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

21.06%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.46%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

18.47%

+3.58%