Сравнение JDVL с VTV
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JDVL is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 29.05% for VTV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDVL показывает доходность 19.35%, а VTV немного ниже – 18.51%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18M | $3.04M | $2.37M | |
| $671.07M | $667.81M | $625.90M |
Сравнение доходности по годам JDVL и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
VTV Vanguard Value ETF | 18.51% | 8.89% |
Correlation
The correlation between JDVL and VTV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. VTV — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTV
Сравнение JDVL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и VTV
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -59.27% | +50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.35% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -7.81% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 10.30% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.82% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.62% | -2.51% |
Сравнение комиссий JDVL и VTV
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и VTV
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and VTV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JDVL leads with 31.33% vs 29.05% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVL has performed better with a 31.33% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.43% for JDVL.
They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор