Сравнение JDVL с JHCR
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for JHCR.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.05%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и JHCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHCR — Ранг доходности на риск
JDVL
JHCR
Сравнение JDVL c JHCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHCR
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -2.85% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.89% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.77% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 4.18% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 4.69% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 4.69% | +9.28% |
Сравнение комиссий JDVL и JHCR
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHCR
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JHCR в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.25% | 4.65% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHCR has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.52% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHCR is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.29% for JHCR.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор