Сравнение JDVL с JHCR
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 2.82% for JHCR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for JHCR.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.44%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JHCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18M | $3.04M | $2.37M | |
| $4.61M | $9.04M | $5.91M |
Сравнение доходности по годам JDVL и JHCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.44% | 2.37% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHCR is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHCR — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHCR
Сравнение JDVL c JHCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | JHCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHCR
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -2.85% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -2.84% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.89% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 4.13% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.69% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.69% | +9.42% |
Сравнение комиссий JDVL и JHCR
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHCR
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JHCR в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.24% | 4.65% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHCR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JDVL leads with 31.33% vs 2.82% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVL has performed better with a 31.33% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHCR has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.43% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHCR is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.29% for JHCR.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор