Сравнение JDVL с JHPI
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью 1.67%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 1.67% | 3.25% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHPI — Ранг доходности на риск
JDVL
JHPI
Сравнение JDVL c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.60 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHPI
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.45% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.76% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.74% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 3.38% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 6.30% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 6.30% | +7.67% |
Сравнение комиссий JDVL и JHPI
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHPI
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JHPI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.80% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.52% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHPI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.54% for JHPI.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор