Сравнение JDVL с JHPI
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHPI is a Preferred Stock fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 5.20% for JHPI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью 2.00%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18M | $3.04M | $2.37M | |
| $965.08K | $1.01M | $1.18M |
Сравнение доходности по годам JDVL и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 2.00% | 3.13% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHPI is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHPI — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHPI
Сравнение JDVL c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHPI
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.45% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -3.08% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.63% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 3.36% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 6.21% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 6.21% | +7.90% |
Сравнение комиссий JDVL и JHPI
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHPI
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JHPI в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.88% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JDVL leads with 31.33% vs 5.20% for JHPI. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVL has performed better with a 31.33% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHPI has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.43% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHPI is Preferred Stock. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.54% for JHPI.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор