Сравнение JDVL с JHMU
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. JDVL is actively managed, while JHMU is passively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 5.39% for JHMU. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 1.10%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JHMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18M | $3.04M | $2.37M | |
| $402.98K | $240.08K | $142.67K |
Сравнение доходности по годам JDVL и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.10% | 4.24% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHMU is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHMU — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHMU
Сравнение JDVL c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHMU
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -4.48% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -2.77% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.83% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 2.89% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.05% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.05% | +10.06% |
Сравнение комиссий JDVL и JHMU
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHMU
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JHMU в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHMU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JDVL leads with 31.33% vs 5.39% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVL has performed better with a 31.33% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHMU has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.43% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.39% for JHMU.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор