Сравнение JDVL с JHMB
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.06%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.06% | 3.43% |
Correlation
The correlation between JDVL and JHMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. JHMB — Ранг доходности на риск
JDVL
JHMB
Сравнение JDVL c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.24 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и JHMB
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -14.53% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.13% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.82% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и JHMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 3.87% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 5.80% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 5.80% | +8.17% |
Сравнение комиссий JDVL и JHMB
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и JHMB
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JHMB в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.74% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and JHMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JHMB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.52% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.39% for JHMB.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор