Сравнение JDVL с VLUE
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JDVL is actively managed, while VLUE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 40.97%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 40.97%
- 6 месяцев
- 43.30%
- 1 год
- 79.61%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам JDVL и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 40.97% | 22.30% |
Correlation
The correlation between JDVL and VLUE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. VLUE — Ранг доходности на риск
JDVL
VLUE
Сравнение JDVL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.73 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и VLUE
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -39.47% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.78% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.01% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 17.89% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.89% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.87% | -5.90% |
Сравнение комиссий JDVL и VLUE
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и VLUE
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VLUE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.48% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and VLUE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JDVL has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.48% for VLUE.
They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор