Сравнение JDVL с SCHD
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. JDVL is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам JDVL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.62% |
Correlation
The correlation between JDVL and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение JDVL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и SCHD
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -33.37% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.30% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 11.04% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.40% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 16.71% | -2.54% |
Сравнение комиссий JDVL и SCHD
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и SCHD
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.46% for JDVL.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор