Сравнение JDVL с ROE
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 18.76%.
JDVL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 17.10% | 10.04% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 18.76% | 9.71% |
Correlation
The correlation between JDVL and ROE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. ROE — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение JDVL c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и ROE
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -19.10% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.60% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.54% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 14.91% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.92% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.92% | -1.75% |
Сравнение комиссий JDVL и ROE
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и ROE
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ROE в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.02% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and ROE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JDVL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.02% for ROE.
They also come from different issuers: John Hancock and Astoria. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор