Сравнение JDVL с ROE
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - JDVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 36.08% for ROE. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18M | $3.04M | $2.37M | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам JDVL и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 9.71% |
Correlation
The correlation between JDVL and ROE is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. ROE — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение JDVL c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и ROE
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -19.10% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.66% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -2.53% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 15.08% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.90% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.90% | -1.79% |
Сравнение комиссий JDVL и ROE
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и ROE
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ROE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and ROE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ROE leads with 36.08% vs 31.33% for JDVL. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 36.08% return vs 31.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JDVL has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for ROE.
JDVL is categorized as Large Cap Value Equities, while ROE is Quality Factor. They also come from different issuers: John Hancock and Astoria. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор