PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

JDVI и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и VXUS

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHMUJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHAC
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий JDVI и VXUS

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

JDVI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.71

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.33

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.63

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

10.05

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.35

+0.96

Корреляция

Корреляция между JDVI и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и VXUS

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и VXUS

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-35.97%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.27%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-7.26%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.29%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.95%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и VXUS

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.89% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.72%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.54%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.21%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.81%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.09%

-1.00%