PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. JDVI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.81% vs 32.01% for VXUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и VXUS

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%0.68%2.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%3.04%

Correlation

The correlation between JDVI and VXUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between JDVI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и VXUS

Секторы
JDVI
VXUS

Финансовые услуги

22.3%
22.3%

Сырьевые материалы

19.4%
7.6%

Промышленность

16.8%
16.1%

Здравоохранение

15.6%
7.1%

Технологии

11.1%
18.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.4%

Энергетика

3.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%
8.4%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
VXUS
7.6%

Промышленность

JDVI
16.8%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
VXUS
7.1%

Технологии

JDVI
11.1%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
VXUS
4.4%

Энергетика

JDVI
3.6%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
VXUS
5.0%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
VXUS
8.4%

Недвижимость

JDVI

-

VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

JDVI

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

JDVI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.90

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.85

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

11.14

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.39

+1.01

Просадки

Сравнение просадок JDVI и VXUS

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-35.97%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.27%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.99%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.22%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.88%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и VXUS

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.86% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.60%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.00%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.21%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.05%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.16%

-0.74%

Сравнение комиссий JDVI и VXUS

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и VXUS

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JDVI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDVI has higher volatility (5.86%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 32.01% vs 31.81% for JDVI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 32.01% return vs 31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.16% for JDVI.

JDVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор