PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

JDVI и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и JHPI

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHMUJDVI с JHDVJDVI с JHACJDVI с FDEV
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий JDVI и JHPI

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

JDVI vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.29

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.21

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

7.21

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.55

+0.77

Корреляция

Корреляция между JDVI и JHPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JHPI

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JHPI

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-13.45%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-3.08%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.43%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.87%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.94%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JHPI

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

1.52%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

2.53%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

3.96%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

6.39%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

6.39%

+9.70%