Сравнение JDVI с JHCP
JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JDVI returned 31.87% vs 2.85% for JHCP. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for JHCP.
Доходность
Сравнение доходности JDVI и JHCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVI показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью 0.22%.
JDVI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.33%
JHCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.41M | $2.57M | $1.08M | |
| $10.02M | $8.65M | $3.57M |
Сравнение доходности по годам JDVI и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 14.44% | 42.97% | -2.05% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.22% | 7.59% | -1.05% |
Correlation
The correlation between JDVI and JHCP is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVI vs. JHCP — Ранг доходности на риск
JDVI
JHCP
Сравнение JDVI c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVI | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.01 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 2.42 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVI и JHCP
Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVI | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.97% | -3.06% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -2.82% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.93% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.18% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVI и JHCP
John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVI | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.00% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 3.01% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 4.15% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 4.78% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 4.78% | +11.87% |
Сравнение комиссий JDVI и JHCP
JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVI и JHCP
Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JHCP в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 2.12% | 2.43% | 1.87% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.53% | 4.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JDVI and JHCP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDVI has higher volatility (5.35%) compared to JHCP (1.00%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs JHCP's -3.06%.
On 1-year performance, JDVI leads with 31.87% vs 2.85% for JHCP. On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.87% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.
JHCP has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.12% for JDVI.
JDVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.36% for JHCP.
JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDVI и JHCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор