PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с JHAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JDVI returned 31.39% vs 9.47% for JHAC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью 0.53%.

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и JHAC

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%1.44%

Correlation

The correlation between JDVI and JHAC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between JDVI and JHAC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и JHAC

Секторы
JDVI
JHAC

Финансовые услуги

22.3%
15.9%

Сырьевые материалы

19.4%
1.1%

Промышленность

16.8%
6.5%

Здравоохранение

15.6%
6.3%

Технологии

11.1%
27.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.9%

Энергетика

3.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
23.9%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
JHAC
15.9%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
JHAC
1.1%

Промышленность

JDVI
16.8%
JHAC
6.5%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
JHAC
6.3%

Технологии

JDVI
11.1%
JHAC
27.5%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
JHAC
8.9%

Энергетика

JDVI
3.6%
JHAC
4.9%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
JHAC
1.5%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
JHAC
23.9%

Недвижимость

JDVI

-

JHAC
3.5%

Коммунальные услуги

JDVI

-

JHAC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с FDEV
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD

Доходность на риск

JDVI vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIJHACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.72

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.06

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.62

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

1.95

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.72

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.95

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JHAC

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-24.43%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.24%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.91%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.88%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JHAC

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.13%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.75%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.28%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.44%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.44%

-1.03%

Сравнение комиссий JDVI и JHAC

JDVI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JHAC

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JHAC в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and JHAC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs JHAC's -24.43%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.39% vs 9.47% for JHAC. On fees, JDVI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.39% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDVI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JDVI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.57% for JHAC.

JDVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.72% for JHAC.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и JHAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор