PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с JHMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с JHMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. JDVI is actively managed, while JHMU is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.39% vs 7.41% for JHMU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и JHMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 1.83%.

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и JHMU

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%0.18%

Correlation

The correlation between JDVI and JHMU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов JDVI и JHMU

Секторы
JDVI
JHMU

Финансовые услуги

22.3%

-

Сырьевые материалы

19.4%

-

Промышленность

16.8%

-

Здравоохранение

15.6%

-

Технологии

11.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.0%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
JHMU

-

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
JHMU

-

Промышленность

JDVI
16.8%
JHMU

-

Здравоохранение

JDVI
15.6%
JHMU

-

Технологии

JDVI
11.1%
JHMU

-

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
JHMU

-

Энергетика

JDVI
3.6%
JHMU

-

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
JHMU

-

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
JHMU

-

Недвижимость

JDVI

-

JHMU

-

Коммунальные услуги

JDVI

-

JHMU
99.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHACJDVI с FDEV
Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO

Доходность на риск

JDVI vs. JHMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c JHMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIJHMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.64

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.90

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.69

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

9.63

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. JHMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMU равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и JHMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIJHMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.76

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JDVI и JHMU

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и JHMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIJHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-4.48%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-2.77%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.84%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.77%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и JHMU

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIJHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

0.97%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

2.21%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

2.82%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

4.11%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

4.11%

+12.30%

Сравнение комиссий JDVI и JHMU

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и JHMU

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности JHMU в 3.72%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and JHMU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs JHMU's -4.48%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.39% vs 7.41% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.39% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.14% for JDVI.

JDVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.39% for JHMU.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и JHMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор