PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

JDVI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и VEA

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с FDEVJDVI с JHACJDVI с JHPIJDVI с JHDV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий JDVI и VEA

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

JDVI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.81

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.77

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

10.77

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.22

+1.09

Корреляция

Корреляция между JDVI и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и VEA

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и VEA

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-60.68%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.63%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-7.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-13.39%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.99%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и VEA

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.89% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.92%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.68%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.67%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.30%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.26%

-1.17%