PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с RODM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.81% vs 25.48% for RODM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.99%.

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и RODM

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%0.68%2.25%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%2.80%

Correlation

The correlation between JDVI and RODM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between JDVI and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и RODM

Секторы
JDVI
RODM

Финансовые услуги

22.3%
25.9%

Сырьевые материалы

19.4%
6.3%

Промышленность

16.8%
16.7%

Здравоохранение

15.6%
9.1%

Технологии

11.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.5%

Энергетика

3.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

2.0%
5.9%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
RODM
25.9%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
RODM
6.3%

Промышленность

JDVI
16.8%
RODM
16.7%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
RODM
9.1%

Технологии

JDVI
11.1%
RODM
10.5%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
RODM
5.5%

Энергетика

JDVI
3.6%
RODM
6.6%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
RODM
4.1%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
RODM
5.9%

Недвижимость

JDVI

-

RODM
3.6%

Коммунальные услуги

JDVI

-

RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

JDVI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.35

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.60

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

14.50

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.52

+0.88

Просадки

Сравнение просадок JDVI и RODM

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-35.98%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-7.10%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.42%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.38%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и RODM

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.12%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.41%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

10.74%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

13.43%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.24%

+1.18%

Сравнение комиссий JDVI и RODM

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и RODM

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and RODM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.86%) compared to RODM (3.12%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.81% vs 25.48% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.81% return vs 25.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.16% for JDVI.

They also come from different issuers: John Hancock and Hartford. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор