PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.39% vs 61.03% for IPOS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%.

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и IPOS

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%2.62%

Correlation

The correlation between JDVI and IPOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between JDVI and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и IPOS

Секторы
JDVI
IPOS

Финансовые услуги

22.3%
9.6%

Сырьевые материалы

19.4%
5.3%

Промышленность

16.8%
15.0%

Здравоохранение

15.6%
16.2%

Технологии

11.1%
42.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.3%

Энергетика

3.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

2.0%
7.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
IPOS
9.6%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
IPOS
5.3%

Промышленность

JDVI
16.8%
IPOS
15.0%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
IPOS
16.2%

Технологии

JDVI
11.1%
IPOS
42.0%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
IPOS
0.3%

Энергетика

JDVI
3.6%
IPOS
4.9%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
IPOS
4.7%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
IPOS
7.1%

Недвижимость

JDVI

-

IPOS

-

Коммунальные услуги

JDVI

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

JDVI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.09

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.62

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.57

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

10.79

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.09

+1.33

Просадки

Сравнение просадок JDVI и IPOS

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-73.09%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-17.17%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-41.11%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-31.99%

+29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.67%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и IPOS

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) составляет 5.70%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что JDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

12.16%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

26.48%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

29.43%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

27.20%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

24.12%

-7.71%

Сравнение комиссий JDVI и IPOS

JDVI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и IPOS

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and IPOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.16%) compared to JDVI (5.70%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 61.03% vs 31.39% for JDVI. On fees, JDVI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, JDVI has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 61.03% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDVI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

JDVI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.69% for IPOS.

They also come from different issuers: John Hancock and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор