PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

JDVI и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и IPOS

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHMUJDVI с JHPIJDVI с JHDVJDVI с JHAC
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий JDVI и IPOS

JDVI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Доходность на риск

JDVI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.68

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.11

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.84

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

8.62

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.01

+1.31

Корреляция

Корреляция между JDVI и IPOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и IPOS

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и IPOS

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-73.09%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-17.17%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-52.62%

+45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-31.78%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.66%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и IPOS

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) составляет 7.89%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что JDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

15.75%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

24.15%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

29.25%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

26.52%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

23.70%

-7.61%